Définitions Des Options Fx

Options de devises Option de devise Les investisseurs peuvent se protéger contre le risque de change en achetant une devise ou un appel. L'achat d'un put donne au détenteur le droit, mais non l'obligation, de vendre une devise à un taux stipulé à une date donnée, un appel est le droit d'acheter la devise. Un investisseur qui n'a pas d'exposition sous-jacente peut prendre une position spéculative dans une devise en achetant ou en vendant un put ou call. Une personne ou une institution qui vend une mise a alors l'obligation d'acheter la monnaie, tandis que le vendeur d'un appel a l'obligation de l'acheter. La tarification des options comporte plusieurs composantes. La grève est le taux auquel le propriétaire de l'option est en mesure d'acheter la monnaie, si l'investisseur est un long appel, ou de le vendre, si l'investisseur est un long mis. À la date d'expiration de l'option, que l'on appelle parfois la date d'échéance, le prix d'exercice est comparé au taux au comptant actuel. En fonction du type de l'option et du taux de change au comptant, par rapport à la grève, l'option est exercée ou expire sans valeur. Si l'option expire dans l'argent, l'option de devise est réglée en espèces. Si l'option expire de l'argent, il expire sans valeur. Supposons qu'un investisseur est optimiste sur l'euro et croit qu'il va augmenter par rapport au dollar américain. Par conséquent, l'investisseur achète une option d'achat de devises sur l'euro avec un prix d'exercice de 115, puisque les cours des devises sont cotés à 100 fois le taux de change. Lorsque l'investisseur achète le contrat, le taux au comptant de l'euro est équivalent à 110. Supposons que le prix au comptant de l'euro à la date d'expiration est de 118. Par conséquent, l'option de la monnaie est dit avoir expiré dans l'argent. Par conséquent, le bénéfice des investisseurs est de 300, ou (100 (118 - 115)), moins la prime payée pour l'option d'achat de devises. Options FX et NDF 11 juillet - Communiqué de presse FXC concernant les nouvelles roupies pakistanaises et Dong vietnamien Le FXC, l'EMTA et l'ISDA, à compter du 25 juin 2008 Juillet 11 - Nouvelles roupies pakistanaises et Dong vietnamien taux source définitions publiées par le FXC, EMTA et ISDA, à compter du 25 juin 2008 Juillet 11 - Deuxième addenda à 2004 Monnaie asiatique non livrable FX Documentation: PKRUSD Documentation FX non livrable et VNDUSD Documentation FX non livrable, en vigueur le 14 juillet 2008 15 novembre - Nouvelle définition péruvienne de la source Sol publiée par le FXC, l'EMTA et l'ISDA, à compter du 15 novembre (novembre 2007) 31 octobre - FXC, EMTA et FX JSC émettent une entente multilatérale de confirmation pour les transactions de change à terme non livrables (octobre 2007) Multilateral NDF Master Confirmation Agreement 12 janvier - FXC, EMTA et ISDA annoncent la publication d'un nouveau recueil d'amendements à l'annexe A FX, et les options d'options de change, en vigueur le 12 janvier (janvier 2007) 13 décembre 8211 FXC, EMTA et FX JSC émettent une entente de confirmation principale pour les transactions de change à terme non livrables (décembre 2006) NDF Master Confirmation Agreement Octobre 25 8211 FXC, SFEMC et EMTA publient le guide User8217s mis à jour pour la documentation sur les devises non-livrables de la devise asiatique 2004 (Octobre 2006) 25 octobre - Nouvelles et amendé les définitions des sources de taux de Roupie indienne et de Peso philippin publiées par le FXC, EMTA Et ISDA, en vigueur le 25 octobre (octobre 2006) 1er août - (révisé le 23 août) Les nouvelles et modifiées modifications du Peso chilien, du Peso colombien et du Sol péruvien publiées par le FXC, l'EMTA et l'ISDA, 17 mai - Le FXC, le SFEMC et l'EMTA émettent des précisions sur la modification de la définition de la date de règlement en termes de modèle pour la documentation sur les devises non livrables de la monnaie asiatique en 2004 (mai 2006) (remplacé) Guide des utilisateurs mis à jour 2004 Monnaie asiatique FX non livrable FXC, EMTA et ISDA annoncent la publication de révisions techniques au Supplément d'options de barrière de 2005 aux Définitions d'options de change et de devises de 1998 Pièces révisées I et II de la Barrière de 2005 Option Supplément aux Définitions d'Opérations sur les Monnaies et sur les Monnaies de 1998 3 avril - Modification de la définition de la source du taux gagné coréen publiée par le FXC, l'EMTA et l'ISDA, en vigueur le 3 avril 6 mars - Modification de la définition du taux de renminbi chinois publié par FXC, EMTA et ISDA , En vigueur le 6 mars (mars 2006) 6 décembre - FXC, EMTA et ISDA annoncent la publication du nouveau Supplément d'options de franchisage de 2005 aux Définitions d'options de change et de devises de 1998 Le 22 novembre 2004 - FXC, EMTA et ISDA publient le Recueil de modifications à l'Annexe A des Définitions d'Opérations sur devises et devises de 1998, en vigueur le 22 novembre 7 novembre - La définition de la source chinoise modifiée de taux de renminbi publiée par le FXC, EMTA et ISDA, à compter du 7 novembre Juillet 1 - SFEMC, EMTA et FXC annoncent la mise à jour de la documentation relative aux transactions en devises non livrables du Ringgit de Malaisie, en vigueur le 15 juillet 2005 Additif à 2004 Monnaie asiatique Documentation FX non livrable Entente de modification du Ringgit 1 er juillet - Rupiah indonésien et les définitions de la source du taux de Ringgit de Malaisie publiées par EMTA, ISDA et FXC, en vigueur le 15 juillet 2005 1 juillet - Modification de la définition de source de Leu roumain publiée par EMTA, ISDA et FXC , À compter du 1er juillet 2005 20 mai - Définition de la source du taux de rouble russe nouvelle et modifiée Annoncée par EMTA, ISDA et FXC, entrée en vigueur le 16 juin 2005 1er novembre - FXC, EMTA et SFEMC annoncent la documentation mise à jour pour les non - (Publiée le 8 septembre 2016) Remarque: Cette version remplace la version datée du 28 janvier 2014 La matrice de repli révisée reflète l'évolution du temps de publication de la TMA USDCNY (publiée le 8 septembre 2016) HK) Taux au comptant. Documentation et devises (10 juin 2015) Ce guide de la documentation sur les instruments dérivés d'ISDA et d'EMTA FX et des dispositions relatives aux devises (le 10 juin 2015) Le quotGuidequot) est destiné à informer les participants au marché des différentes publications d'ISDA et d'EMTA relatives à la documentation sur les dérivés de change et de devises et où trouver ces publications sur les sites Internet d'ISDA et d'EMTA. L'ISDA et l'EMTA pourraient continuer de mettre à jour le Guide à l'avenir pour inclure des publications et des dispositions supplémentaires. Téléchargement gratuit Cliquez ici pour visionner le document PDF (format) 2014 Accord de modification multilatérale pour l'IDR Opérations sur devises et opérations sur devises non livrables, transactions sur swaps non livrables et certaines autres opérations Ouvert du 4 mars 2014 à 17h00 Heure de Singapour le 25 mars , 2014 SFEMC, ISDA et EMTA prorogent le délai de soumission. Veuillez retourner l'intégralité de l'IDR-MAA (et pas seulement la page de la signature) par courriel (copie scannée) à idramendcliffordchance avant midi heure de Singapour le mercredi 26 mars 2014. La copie papier originale peut parvenir à la Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25e étage, Tour 3, Marina Bay Financial Centre, Singapour 018982 à l'attention de: Paul Landless) après le 26 mars. Veuillez noter que ce sera la dernière heure absolue Que les soumissions seront acceptées car la liste des adhérents doit être finalisée et diffusée mercredi pour permettre aux banques adhérentes de faire le nécessaire. Repères d'ABS Administration Co Pte. Ltd (ABS Co), en consultation avec le Comité des marchés boursiers de Singapour (SFEMC) avait annoncé le 18 Février 2014 qu'il cessera l'indice de référence au comptant USDIDR (dénommé IDR VWAP ou IDR03 dans le FX 1998 et Définitions Option monétaire ) Dont le dernier jour de publication est le 27 mars 2014. Il a été décidé que l'indice de référence ci-dessus n'est plus nécessaire compte tenu de l'établissement d'un indice de référence au comptant USDIDR sur le terrain. L'indice de référence au comptant USDIDR sur le terrain est déclaré par la Banque d'Indonésie et publié sur son site Web et sera dénoté IDR JISDOR ou IDR04 dans les Définitions d'Opérations sur devises et de devises de 1998. IDR VWAP (IDR03) (qui est une référence basée sur une méthodologie négociée) a commencé le 6 août 2013 et le SFEMC avait recommandé en juin 2013 que les participants au marché référencent IDR VWAP (IDR03) au lieu de IDR ABS ou IDR01 (qui était une référence Sur la base d'une méthodologie examinée) qui a été interrompue le 5 août 2013. Comme IDR JISDOR (IDR04) n'avait été lancé qu'en mai 2013, le SFEMC avait jugé prématuré en juin 2013 de recommander un déménagement à IDR JISDOR (IDR04). Le SFEMC a maintenant recommandé que l'IDR JISDOR (IDR04) soit appliqué au NDF et à d'autres contrats pertinents faisant référence à IDR qui pourraient être conclus le 28 mars 2014. Le SFEMC a également recommandé aux parties d'accepter mutuellement d'amender leur NDF existant et d'autres Les contrats pertinents faisant référence à IDR VWAP (IDR03) qui resteront en circulation le 28 mars 2014 à la référence IDR JISDOR (IDR04). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'ABS Co et SFEMC, la déclaration de SFEMC et les documents connexes. Cliquez ici pour la déclaration SFEMC. Cliquez ici pour voir les notes explicatives de SFEMC. Cet accord de modification multilatérale (IDR-MAA) a été publié pour aider les parties qui souhaitent apporter les amendements susmentionnés. L'IDR-MAA est ouvert aux membres et aux non-membres de l'ISDA. Vous ne devez pas payer de frais pour vous inscrire à l'IDR-MAA. Veuillez noter que vous devez vous inscrire à l'IDR-MAA au plus tard à 17h00, heure de Singapour, le 25 mars 2014. ISDA et EMTA publieront sur leurs sites internet la liste des parties qui ont signé l'IDR-MAA mais pour l'accès réservé aux membres. La liste sera également distribuée à toutes les parties qui ont adhéré à l'IDR-MAA. Veuillez vous reporter aux instructions de signature jointes à l'IDR-MAA pour plus de détails. IDR-MAA Cliquez ici pour visionner le document (format) - IDR-MAA signature page Pour les parties qui souhaitent effectuer les modifications bilatéralement au lieu de s'inscrire à l'IDR-MAA, un bilatéral Forme de l'IDR-MAA a également été publié. Pour les banques qui souhaitent aviser leurs clients de gros de la modification et des dispositions de transition, une lettre d'information suggérée à leurs clients de gros a été publiée. (Format) - ISDAs Formulaire suggéré de lettre de post-publication à des clients de gros sur le changement de référence de taux spot de USDIDR. La liste complète des institutions qui ont adhéré à l'IDR-MAA est disponible sur la page Portail des membres du site Internet de l'ISDA. ISDA actualisera cette liste périodiquement. Modification révisée des dispositions relatives aux événements de perturbation additionnelle pour une transaction CNY livrable en mer et une matrice de reprise de perturbation de transaction CNY livrable d'ISDA (publiée le 28 janvier 2014) Note: Cette version remplace la version datée du 14 octobre 2011 (note: la matrice de repli révisée a été remplacée par Document publié le 8 septembre 2016) Les dispositions additionnelles révisées et retraitées, la matrice de reprise et le formulaire de confirmation ont été publiés à la lumière de l'ouverture de nouveaux centres de négociation en RMB en mer en 2013. Les documents révisés permettent aux parties de sélectionner plusieurs centres Offshore CNY aux fins De déclencher un événement perturbateur CNY. Aucun changement important n'a été apporté à la définition de l'événement de perturbation de la CNY ou des interruptions de perturbation. (Format) - Modification des dispositions relatives aux événements supplémentaires de perturbation pour une transaction CNY livrable en mer (cliquez ici pour visionner) Word (format) - révisée ISDA Offshore Deliverable CNY Matrice de repli des perturbations de transaction CNY (Note: la matrice de repli révisée a été remplacée Par le document publié le 8 septembre 2016) Cliquez ici pour visionner le document Word (format) - Version révisée du formulaire de confirmation pour l'incorporation de dispositions additionnelles et la matrice de reprise QUICK START USERsquoS GUIDE et PRATIQUES RECOMMANDÉES AU PROTOCOLE ISDA MASTER FX NOVATION AND CANCELELLATION (28 octobre 2013) ) Ce Guide de démarrage rapide et les pratiques recommandées (le ldquoRecommended Practicesrdquo) sont destinés à fournir un aperçu étape par étape du processus de novation de devises et les opérations d'option de devises en vertu de la ISDA Master FX Novation et Cancellation Protocol (ldquoFX Novation Protocolrdquo) Publié par ISDA le 25 mars 2011. En particulier, ces pratiques recommandées sont destinées à attirer l'attention sur les choix et les variations que les parties qui ont adhéré au protocole de Novation FX et proposent de nouvelles transactions peuvent envisager. Ces pratiques recommandées fournissent un aperçu concis des différentes étapes du processus de novation énoncé dans le protocole de novation FX. Il est mis en place avec une approche par balle pour fournir des recommandations claires. Bien que les parties à une novation ne soient pas tenues de se conformer aux Pratiques recommandées, les Parties adhérentes sont encouragées à suivre les directives énoncées dans le présent document afin de soutenir une normalisation du processus de novation. 2013 Modification multilatérale Accord pour certaines devises asiatiques non livrables Opérations sur devises et opérations sur devises avec opérations à terme non livrables Supplément et autres transactions Supplément Supplément à ce sujet Ouvert du 5 juillet au 2 août 2013 À la demande De ses membres, ISDA et EMTA accepteront une soumission par courrier électronique (ndfamendcliffordchance) ou par télécopieur (65-6410 2288) du FX-MAA dûment signé jusqu'à l'heure de New York de minuit le vendredi 2 août 2013. La copie papier originale peut atteindre Clifford Chance Pte Ltd (12 boulevard Marina, 25e étage, Tour 3, Marina Bay Financial Centre, Singapour 018982 à l'attention de: Paul Landless) après le 2 août. Veuillez noter que ce sera la dernière heure absolue Que les soumissions seront acceptées car la liste des adhérents doit être finalisée et diffusée le lundi matin à Singapour temps pour permettre aux banques adhérentes de faire le nécessaire. L'Association des banques de Singapour (ABS), en consultation avec le Comité des marchés boursiers de Singapour (SFEMC), avait annoncé, le 14 juin 2013, un certain nombre de changements aux repères financiers de l'ABS pour renforcer la robustesse, la transparence et l'efficacité de Le processus de contribution de référence à Singapour. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué de presse de l'ABS et SFEMC, la déclaration de SFEMC et les documents connexes. Cliquez ici pour le communiqué de presse de l'ABS et SFEMC. Cliquez ici pour la déclaration SFEMC. Cliquez ici pour ABS Trading Protocol. Cliquez ici pour les FAQ de l'industrie de l'ABS. Cliquez ici pour les mises à jour Blue Book mdash Benchmark Rate Setting. Cliquez ici pour voir les notes explicatives de SFEMC. Cliquer ici pour SFEMCs Formulaire suggéré de lettre de post-publication à des clients de gros sur les changements de repère FX (où la lettre de pré-publication a été envoyée). Cliquer ici pour SFEMCs Formulaire suggéré de lettre post-publication aux clients de gros sur les changements de repère FX (où lettre de pré-publication n'a pas été envoyé). Afin de faciliter la transition vers les nouveaux repères, le SFEMC a formulé un certain nombre de recommandations, notamment que les parties devraient convenir d'un commun accord de modifier le NDF et d'autres contrats pertinents faisant référence aux points de repère existants du SGD, THB, IDR ou MYR Le 6 août 2013 pour faire référence (le cas échéant) aux nouveaux taux de change au comptant pour SGD, THB ou IDR ou à l'indice de référence au comptant MYR existant à l'horizon. Cet accord de modification multilatérale (FX-MAA) a été publié pour aider les parties qui souhaitent apporter les modifications susmentionnées. Le FX-MAA est ouvert aux membres et aux non-membres de l'ISDA. Vous n'avez pas à payer de frais pour vous inscrire au FX-MAA. Veuillez noter que vous devez vous inscrire au FX-MAA au plus tard à 17h00, heure de Singapour, le 2 août 2013. ISDA et EMTA publieront sur leurs sites internet la liste des parties qui ont signé le FX-MAA mais pour l'accès réservé aux membres. La liste sera également distribuée à toutes les parties qui ont signé le FX-MAA. Veuillez vous reporter aux instructions de signature jointes au FX-MAA pour plus de détails. (Format) - FX-MAA signature page Pour les parties qui souhaitent effectuer les modifications bilatéralement au lieu de s'inscrire au FX-MAA, deux versions D'une forme bilatérale du FX-MAA ont également été publiés. (Format) - Bilatéral de FX-MAA (case à cocher) La liste complète des institutions qui ont signé le FX-MAA Peut être trouvé sur la section de portail de membres du site Web d'ISDA. ISDA actualisera cette liste périodiquement. Une liste des membres de la SFEMC et / ou de l'ABS qui ont adhéré au FX-MAA est publiquement disponible sur le site SFEMC à sfemc. orgciview. aspid19. Le swap de volatilité et le swap de variation de la volatilité de juin 2013 (le 3 juillet 2013) Le swap de volatilité de juin 2013 et le swap de variation Le supplément comprend des termes et un modèle pour un swap de volatilité et un swap de variance en tant que modification des définitions d'options de change et d'options de change de 1998 et de l'annexe aux définitions d'options de change et de change de 1998 respectivement. De plus, ce supplément remplace le Supplément de swaps de volatilité de mai 2011 aux Définitions d'options de change et de change ISDA de 1998. (2012) Les dispositions supplémentaires de 2012 pour la résiliation anticipée facultative comprennent les modalités, un modèle et des lignes directrices pour une période facultative de départ anticipé Résiliation en tant que modification des Définitions d'Opérations sur devises et de devises de 1998 et de l'Annexe aux Définitions d'Opérations sur devises et de devises de 1998, respectivement. Cliquez ici pour visionner le document PDF (format) - 2012 Dispositions supplémentaires pour la résiliation anticipée facultative Cliquez ici pour visionner la page Word (format) - Expositions à 2012 Exemples d'exemples Cliquez ici pour visionner le document Word (format) - 2012 Pour une Offshore CNY Transaction et ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (publiée le 14 octobre 2011) Les Dispositions Supplémentaires de Disruption Event pour une Offshore Deliverable CNY Transaction (les Dispositions Supplémentaires) et ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Fallback Matrix ) Fournissent la documentation standard pour les transactions CNX FX livrables, Opérations sur devises et Opérations de swap où un événement perturbateur CNY (tel que défini dans les Dispositions additionnelles) rend CNY non livrable. Veuillez noter que la matrice de repli peut être modifiée de temps à autre pour inclure de nouveaux couples de devises (tels que définis dans les dispositions supplémentaires). Pour votre commodité, nous avons joint un exemple illustratif d'une Confirmation marquée pour montrer comment les participants au marché qui souhaitent adopter les Dispositions Supplémentaires et la Matrice de Remboursement peuvent le faire. Téléchargement gratuit Cliquez ici pour visionner la page Word (format) - Dispositions relatives aux événements de perturbations supplémentaires pour une transaction CNY livrable en mer Cliquez ici pour visionner le format (format) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Cliquez ici pour visionner (En date du 27 février 2012) Cette lettre permet aux parties de modifier les Transactions CNH qui ont été conclues entre elles (sauf celles qui ont été conclues entre elles) Identifiés dans l'annexe de la lettre d'accompagnement), indépendamment du fait que les Transactions CNH sont confirmées sur une plate-forme électronique (par exemple la plate-forme SWIFT) ou prouvées par une confirmation écrite. Le but de cette lettre est d'appliquer les Dispositions relatives aux événements supplémentaires de perturbation pour une transaction CNY livrable en mer et la Matrice de repli publiée par ISDA le 14 octobre 2011 (telle que modifiée et complétée de temps à autre) à ces Transactions CNH. (Version révisée - publiée le 5 mai 2006) Deux versions techniques ont été apportées au Supplément d'option de barrière de 2005 pour le FX et la devise de 1998 Définitions d'options (ldquo2005 Supplementrdquo) qui a été publié pour la première fois le 6 décembre 2005. La première révision suggère comment incorporer le Supplément 2005 dans une Barrière ou une Opération d'Option Binaire. La deuxième révision décrit plus en détail l'approche adoptée pour les conventions relatives à l'établissement de paires de devises dans la matrice des paires de devises qui a été publiée avec le Supplément de 2005. Cliquez ici pour visionner le document (format) - Supplément d'option de barrière 2005 (Version révisée) Cliquez ici pour voir le mot-poisson (format) - Confirmation des options de barrière Cliquez ici pour visionner le document pdf (format) Définitions d'options de change et de devises (06 décembre 2005) Le Supplément d'options de franchise de 2005 aux Définitions d'options de change et de change de 1998 (le Supplément de ldquo2005) permettra aux participants du marché de documenter facilement une variété d'options barrières et binaires dans le cadre des Définitions 1998 . Le Supplément de 2005 établit des termes de référence communs pour un secteur en croissance du marché des changes et devrait offrir les avantages d'un processus de documentation efficace et une plus grande sécurité juridique pour les participants au marché. Les pièces jointes au Supplément de 2005 illustrent la façon dont les options barrières et binaires peuvent être confirmées selon ses termes et les Notes de pratique qui l'accompagnent expliquent ses dispositions. Des matrices avec des recommandations de meilleures pratiques pour spécifier certaines conditions de confirmation sous le Supplément de 2005 sont également publiées et seront mises à jour périodiquement par les co-sponsors. Cliquez ici pour visionner le document pdf (format) - 2005 Barrier Options Supplément Définitions Cliquez ici pour visionner le document pdf (format) - 2005 Barrier Option Supplement Notes de pratique Cliquez ici pour visionner le document pdf (format) - Currency Pair Matrix Non-Livrable Cross Currency FX Transactions Supplément (31 mai 2011) Le Supplément de Transactions FX de devises non livrables incorpore des termes aux Définitions d'Opérations sur devises et de devises de 1998 (les Definitionsrdquo de ldquo1998) qui sont nécessaires pour faciliter la documentation des transactions de change FX non livrables. Supplément de swap de volatilité aux définitions d'options de change et de devises de 1998 (le 3 juin 2011) Le supplément de swaps de volatilité de mai 2011 incorpore des termes et un modèle pour un swap de volatilité en tant que modification à la convention de change de 1998 Les définitions des options de change et des options de change et l'annexe aux définitions d'options de change et de change de 1998 respectivement. (Publié le 4 janvier 2011) Le Glossaire FX contient les dispositions pertinentes des Définitions d'Opérations de Change et de Monnaie de 1998, telles que modifiées par le Supplément d'Option de Barrière 2005, pour Documentant les transactions suivantes: les points USDIDR FX livrables, les contrats à terme FX et les swaps FX, les options USDIDR de livraison et de vente d'options USDIDR livrables et les options binaires USDIDR livrables. (Publié le 25 avril 2011) Le glossaire FX contient les dispositions pertinentes des Définitions d'options de change et de devises de 1998, telles que modifiées par le Supplément d'option de barrière de 2005, pour documenter les éléments suivants Transactions: Taux USDVND FX livrables, contrats à terme FX et swaps FX, options USDVND de vente et d'achat de devises livrables et options binaires USDVND livrables. Les modèles, qui doivent être utilisés en conjonction avec le glossaire FX et le glossaire des taux, sont conçus pour documenter les types de transactions suivants : Livrables USDVND FX spots, FX forwards et FX swaps, Livrables USDVND options de vente et d'achat de devises, Livrables USDVND options binaires, Livrables et Non-Livrables USD ou VND swaps de taux d'intérêt et Livrables et Non-Livrables Les modèles, qui sont à utiliser en conjonction avec le glossaire FX et le glossaire des taux, sont conçus pour être utilisés Pour documenter les types de transactions suivants: les points USDIDR FX à livrer, les contrats à terme sur devises et les swaps sur devises, les options USDIDR, les options binaires USDIDR livrables, les swaps de taux d'intérêt en USD ou IDR livrables et non livrables et les livrables et non livrables USDIDR swaps de devises, Free Download Cliquez ici pour visionner le document (format) Dispositions supplémentaires pour utilisation avec une perturbation de devise à livrer et la matrice de reprise de perturbation de devise de livraison de ISDA (publiée le 3 novembre 2008) Provisions) et la matrice de reprise de désaffectation des livrables de l'ISDA (quotFallback Matrixquot) fournissent une documentation standard pour les swaps de taux d'intérêt livrables lorsqu'un événement de perturbation de la monnaie livrable (tel que défini dans les dispositions additionnelles) rend la monnaie de référence (définie dans les dispositions additionnelles) Livrable. Veuillez noter que la matrice de rechange peut être modifiée de temps à autre pour inclure de nouvelles devises de référence ou paires de devises (chacune telle que définie dans les dispositions supplémentaires). Nous vous présentons ci-joint un exemple illustratif de la pièce II-A des Définitions ISDA 2006 (Dispositions additionnelles pour la confirmation d'une opération de swap qui est une opération de swap de taux ou une opération de swap de taux de change croisé) Qui souhaitent adopter les dispositions additionnelles et la matrice de repli peuvent le faire. (Format) - Dispositions additionnelles pour une rupture de devise à livrer Cliquez ici pour voir le mot-poisson (format) - ISDA Livrable Currency Disruption Fallback Matrix Cliquez ici pour voir mon panier (format) - Pièce II-A - Formulaire La modification de la section 1.11 des Définitions d'options de change et de devises de 1998, publiée le 5 juin 2008, traite de la migration de TARGET Système de paiement TARGET2. Compendium des amendements à l'Annexe A des Définitions des Opérations sur devises et des devises de 1998 Le Compendium comprend tous les amendements à l'Annexe A des Définitions d'Opérations sur devises et de devises de 1998 qui ont été publiés par voie électronique depuis le 20 juin 2001. (Format) - VERSION ACTUALISÉE - publiée le 10 novembre 2016 Cliquez ici pour visionner le document pdf (format) - VERSION ACTUALISÉE - publiée le 14 septembre 2015 Cliquez ici pour visionner le document pdf (format) Publié le 26 août 2013 Suppléments à l'Annexe A des Définitions d'Opérations de Change et d'Opérations de 1998 Annexe A révisée à 1998 Définitions d'Opérations de Change et de Change L'Annexe A contient les définitions des taux de change et autres définitions et provisions connexes pour documenter les devises et devises Y compris les opérations non livrables, aux termes des Définitions de 1998. L'annexe A révisée, datée du 25 septembre 2000, incorpore toutes les modifications apportées antérieurement à la version de mars 1998 de l'annexe A. De plus, les définitions des sources tarifaires obsolètes ont été supprimées, plusieurs nouvelles définitions des sources tarifaires ont été ajoutées et des modifications ont été apportées Apportées aux définitions des sources de taux existantes pour les rendre plus précises. D'autres termes ont été révisés dans la version du 25 septembre 2000 de l'Annexe A afin de mieux refléter les pratiques du marché sur les marchés des changes non livrables. Plus précisément, la définition des courtiers en devises a été révisée afin de différencier les procédures de sondage à exécuter lorsque ce terme est utilisé dans le cours normal pour déterminer un taux de règlement, par opposition au moment où ce terme est utilisé comme taux de repli Survenance d'une perturbation du marché. La définition du montant spécifié a également été révisée. Annexe A aux Définitions d'Opérations sur les Monnaies et sur les Monnaies de 1998 L'Annexe A des Définitions d'Opérations sur les Monnaies et sur les Monnaies de 1998, publiée en mars 1998, complète et fait partie des Définitions d'Opérations sur Monnaie et sur Monnaie de 1998. L'annexe A, qui se présente sous la forme d'un classeur à trois anneaux, permet d'inclure des suppléments et des modifications ultérieurs, contient des définitions de taux au comptant et de devises et certaines autres définitions et dispositions connexes. Téléchargement gratuit Cliquez ici pour visionner le pdf (format)